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Gestión del Riesgo de Liquidez


Inicio Confirmado : 2017-12-01

Estado: Programado

Áreas temáticas: Riesgos - Auditoría

Facilitador: Orlando López Alarcón

Carga horaria:

17 HORAS (12 en aula + 5 horas autoestudio)

Profundice sobre las políticas, estrategias y herramientas para gestionar la posicion de liquidez de una IMF y el marco de gestión del riesgo de liquidez. Conozca mejores prácitcas en el manejo de este riesgo. 

En el curso se revisará la teoría del riesgo de liquidez y cómo enfrentan en la práctica la gestión de este riesgo las instituciones microfinancieras y financieras. Se darán a conocer las prácticas para el análisis de los riesgos de liquidez y se proveerán los factores de evaluación para la medición de estos. Se proporcionarán herramientas y técnicas para una efectiva Gestión de Riesgo de Liquidez.

Tambien se estudiarán las diversas propuestas metodológicas para la Gestión de Riesgo de Liquidez asociadas a la Gestión Estructural de Balance: Libro Bancario. En este mismo contexto se transmitirán los conocimientos para el desarrollo de modelos y metodologías aplicables para la gestión de activos y pasivos (ALM). Finalmente se hará una inducción a los métodos paramétricos, no paramétricos (simulación histórica) y simulación montecarlo en la cuantificación del Valor en Riesgo de Liquidez, para evaluar su aplicabilidad. En el mismo orden el estudio de la volatilidad como medida de riesgo.

Dirigido a:

  • Gestores de Riesgo de Liquidez Tesoreros.
  • Gerentes de Riesgo.
  • Ejecutivos del área de inversiones.
  • Auditores internos de entidades financieras.
  • Auditores externos de entidades financieras.

Áreas de trabajo:

  • Riesgos - Auditoría
  • Orlando López Alarcón

    Economista de la Universidad Mayor de San Andrés, Magister en Finanzas, especializado en Riesgos Financieros, Finanzas y Métodos Cuantitativos. Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos (CQRM) por el IIPER Estados Unidos. Doctorado (primer periodo) en Economía Financiera de la UPB. Fue Analista de Riesgos en FIE FFP y actualmente es el Encargado Nacional de Riesgos en CRECER IFD. Expositor en la 3ra Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgos evento llevado a cabo en Colombia como parte de la Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo (CQRM). Profesor en Gestión de Riesgos y Métodos Cuantitativos en Software Shop Internacional (Colombia), G3 Microfinanzas, Scalar Consulting y Microfinanzas Bolivianas. Fue Profesor de Riesgo de Crédito en el Diplomado de Microfinanzas en fundación IDEA. Profesor Part Time en Economía y Finanzas y Consultor y Asesor en Riesgos Financieros y Métodos Cuantitativos.

Orlando López Alarcón

CURSO EJECUTIVO INTERNACIONAL

Esta línea de cursos tiene un promedio de 9 participantes en aula de distintos países de la América Latina. Por lo tanto la clase es personalizada, con intercambio de experiencia de colegas de otros países que enriquecen el aprendizaje  

FUERA DE BOLIVIA: Un/a participante USD 200

EN BOLIVIA: Un/a participante Bs. 1400

Descuentos

FUERA DE BOLIVIA

Dos Participantes 380 USD --> 190 USD por persona;

Tres Participantes 540 USD --> 180 USD por persona

EN BOLIVIA

Dos participantes Bs. 2600 --> Bs. 1300 por persona;

Tres participantes Bs. 3600--> Bs. 1200 por persona

Consulte el descuento para más participantes en g3info@g3microfinanzas.com 

Consulte el precio especifico para su país, escribiendo a g3info@g3microfinanzas.com
o déjenos su mensaje en Consultar

Carga horaria:

17 HORAS (12 en aula + 5 horas autoestudio)

Inicio: 2017-12-01

Programación del curso:

Fechas de clases confirmadas

Viernes 01, Lunes 04, lunes 11, martes 12, miércoles 13 y Míercoles 20 (clase de defensa opcional) de diciembre.

Horarios para cada país

20:00 a 22.00 Uruguay, Argentina

19:00 a 21:00 Bolivia, Rep. Dominicana, Paraguay, Chile (horario continental)

18.00 a 20.00 Ecuador, Perú, Colombia, Haití

17:00 a 19:00 Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, México (Zona Centro)

16:00 a 10:30 México (Zona pacífico)

  1. Aspectos Generales de la Gestión Integral de Riesgos
    1. Basilea las Directrices para la Gestión de Riesgos
    2. Tipos de Riesgos
    3. Conceptos Generales de la Gestión de Riesgos
    4. La Gestión Integral de la Unidad de Riesgos
      • Estructura Organizacional
      • Estructura Operativa
      • Unidad de Riesgos vs Unidad de Auditoria Interna
      • Políticas para la Liquidez con Enfoque de Riesgos
      • Gestión de Activos y Pasivos con Enfoque de Riesgos
      • Enfoques para la Gestión de Riesgos
      • Características de la Unidad de Riesgos
  2. Políticas de Gestión de Riesgo de Liquidez
    1. Funciones y responsabilidades
    2. Criterios de Identificación
    3. Límites de exposición
    4. Políticas de excepciones
    5. Políticas de medición
    6. Simulación de escenarios
    7. Sistemas de información
    8. Plan de contingencia
  3. Liquidez
    1. Conceptos básicos
    2. Liquidez de fondos y liquidez de mercado
    3. La relación entre efectivo y requerimiento de liquidez
    4. Efectivos vs Activos Líquidos
      • Objetivos de la gestión de efectivo
    5. Propósito de la liquidez
    6. Fuentes de liquidez
      • Liquidez de activos
      • Liquidez de pasivos
  4. Marco de evaluación de la gestión y control del riesgo de liquidez
    1. Definición del riesgo de liquidez
    2. Metodologías de análisis de riesgo de liquidez
    3. Factores que determinan la posición de liquidez de una institución financiera
    4. Análisis estructural de liquidez
    5. Análisis de gaps de liquidez
    6. Factores que determinan la posición de liquide de un banco del lado pasivo
    7. Factores externos que impactan la posición de liquidez de un banco
  5. Herramientas para la Medición del Riesgo de Liquidez
    1. Medición de los Riesgos de Liquidez
      • Posición Estática Estructural de Liquidez
      • Análisis de Brechas de Liquidez
      • El Valor en Riesgo (VAR) de Liquidez – Forma Paramétrica
      • El Valor en Riesgo (VAR) – Forma No Paramétrica
    2. Control de Riesgo de Liquidez
      • Cumplimiento de Límites
      • Sistema de Control Interno
    3. Mitigación del Riesgo de Liquidez
    4. Plan de Contingencia
    5. Monitoreo del Riesgo de Liquidez
    6. Divulgación del Riesgo de Liquidez
    7. Modelación y Simulación del Riesgo de Liquidez
    8. Estudio de caso
  6. Introducción a la modelación con aplicaciones
    1. Elementos para la construcción de modelos
    2. Aplicación de modelos en la GIR
    3. ¿Qué es un modelo?
    4. ¿Qué es una simulación?
    5. Pasos en el desarrollo de un modelo
    6. Estudio de caso

Idealmente la mejor manera de acceder a nuestros cursos es participar a través de un equipo de computación PC.

Para ello requerirá en su equipo:

  • Instalar complemento en su equipo Instalar Ahora
  • Dispositivos Multimedia (Tarjeta de audio, parlantes o audífonos)
  • Conexión a internet no menor a 200 Kbps
  • Sistema Operativo: Windows 7 o superior, iOS X o superior
  • Disponibilidad completa del ancho de banda de internet: durante la clase, el participante no debera usar programas que requieran internet, como correo electronico, chat, etc.
  • Micrófono
  • Opcional: Cámara web (Altamente recomendable)

Sin embargo es posible, para casos de emergencia, participar desde un dispositivo movil (Smart Phone, tablet) con conexión a internet por wi-fi o paquete de datos.

Para ello requerirá en su dispositivo movil: